南洋cc:量能指标

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量能指标是什么意思?2008-05-22 19:46 量能指标是什么意思?

量能技术指标就是通过动态分析成交量的变化,识破庄家的盘中对敲、虚假放量,虚假买卖盘等欺骗手段,从真实的量能变化中找出庄家的战略意图,从而达到安全跟庄、稳定获利的投资目标。

量能指标应用之一:VMACD指标

量比价先行,对于成交量研究的重要性不言而喻,但大多数投资者对成交量的认识至今仍停留在放量,缩量,天量,地量等的认识上,这种认识是片面的、眼前的、静止的认识,有效的量能技术研究必须是全面的、历史的、动态的。比如:沪市95年时100亿成交额已经是天量,可时至今日100亿只是行情向上拓展起码的量,对某只股票来说8%的换手已是历史天量,但对另一只股票来说30%的换手才能算是天量。量能技术指标就是通过动态分析成交量的变化,识破庄家的盘中对敲、虚假放量,虚假买卖盘等欺骗手段,从真实的量能变化中找出庄家的战略意图,从而达到安全跟庄、稳定获利的投资目标。

VMACD又叫量平滑异同移动平均线,专门用于衡量量能的发展趋势,属于量能趋向指标,这种指标仅在一些先进的软件系统中配置,一般的老八股软件中是没有的。

计算方法:先计算成交量的短期(SHORT)和长期(LONG)指数平滑移动平均线,再推算DIFF和DEA及两者之差,最后得出VMACD。具体计算公式:

SHORT=[2×成交量+(N-1)×上一周期成交量]

LONG=[2×成交量+(N1-1)×上一周期成交量]

DIFF=SHORT-LONG

DEA=[2×DIFF+(M-1)×上一周期DIFF]

VMACD=DIFF-DEA

参数设置:N=12、N1=26、M=9

VMACD的应用技巧:

1、DIFF与DEA均为正值,两者均在零轴线之上时,DIFF向上突破DEA为买入信号。

2、DIFF与DEA均为负值,两者均在零轴线之下时,DIFF向下跌破DEA为卖出信号。

3、DEA线与K线趋势发生背离时为行情反转信号。

4、分析MACD柱状线,由红变绿(正变负)为卖出信号;由绿变红为买入信号。

5、DIFF与DEA均为负值时,常常会两线长期粘合,当两线有效分离且DIFF在上时为中线买入信号。

VMACD的实际运用:

2000年10月12日600754新亚股份(相关,行情)收盘11.70元,VMACD的DIFF上穿DEA发出买入信号。随机指标KD的D值正处于稳步上升趋势中,股价虽然在随后的两天里稍有回调,但很快就被拉回上升通道中,到12月8日为止新亚股份最高曾上冲15.08元

 

量能指标VMACD的运算方式和MACD一样,仅是其中的计算元素不同,VMACD对趋势的研判要比价格MACD提前数天,当成交量放大而且价格上涨时一般是转市的开始,破“0”线也是转市的信号。因此,当成交量大幅偏离其正常水平时,投资者对后市都要特别小心。该指标和随机指标KD及KDJ相互配合使用,可以确定中线的买卖点,准确判断出每一波段的高低位置。

量能指标应用之二:VRSI指标

VRSI指标又名量相对强弱指标,是通过反映股价变动的四个元素:上涨的天数、下跌的天数、成交量增加幅度、成交量减少幅度来研判量能的趋势,预测市场供求关系和买卖力道,是属于量能反趋向指标之一。与相对强弱指标RSI相比,计算方法和判断原理基本相同,但它重点考虑了量的因素,根据量比价先行的道理,能较好地超前判断价格走势。

计算方法:先求相对强弱值,再推算出VRSI线

相对强弱值=N日内成交量增加幅度总和÷N日内成交量减少幅度总和

VRSI线=100-100÷(1+相对强弱值)

参数:N统计天数,一般取6

VRSI的应用技巧:

1、VRSI以50为强弱分界线,VRSI大于50为强势市场,VRSI小于50为弱势市场,VRSI在50以上准确性较高。

2、盘整时,VRSI一底比一底高,表示多头势强,后市可能继续上涨;反之反之一底比一底低是卖出信号。

3、一般而言,VRSI在60以上掉头向下为卖出信号,VRSI在40以下掉头向上为买入信号,通常卖出信号较买入信号可靠。但应用时宜从整体态势的判断出发,因为VRSI是量能指标,如果和KDJ,MACD,EBBI等价格类指标结合应用,就能准确判断价格趋向。

4、VRSI的背离分析:VRSI走向与价格走向往往发生背离,也是一种买卖讯号。当股价尚在盘整阶段,而VRSI已率先整理完成,股价将随之突破。在股价创新高点,同时RSI也创新高点时,表示后市趋强,若VRSI未同时创新高点,则表示即将回落。在股价创新低点,同时RSI也创新低点,则后市趋弱,若VRSI未创新低点,股价极可能反转。

5、VRSI的超买超卖分析:6日VRSI向上突破85,超买;6日VRSI向下跌破15,超卖,出现反转的可能性较大。在超买区走出M形是常见的见顶形态;在超卖区走出W形是常见的见底形态。

6、VRSI的形态分析:VRSI与K线、美国线比对更能看出其走势型态,因此可以利用切线划出支撑线或阻力线,以判定未来之走向,VRSI还可依据头肩顶,头肩底,三角形等型态作买卖点的讯号。

7、VRSI的参数值N一般取5~16日。N值愈大长期趋势愈明朗,但会有反应滞后倾向;N值愈小对趋势变化愈敏感,但易产生灵敏度过高的风险。

量能指标应用之三:VROC指标

现在,关于指标的论述文章很多,但绝大多数是反反复复围绕着常用的二十几只“老八股”指标谈论,其实除了这些“老八股”指标还有许多其它实用的指标。如:VRSI、VMACD、VOSC、VSTD等量能指标系列。这些新型指标已经普遍应用于近几年刚出现的许多分析软件中,VROC指标就是其中的一种。

VROC指标又名量变动速率指标,是以今天的成交量和N天前的成交量比较,通过计算某一段时间内成交量变动的幅度,应用成交量的移动比较来测量成交量运动趋向,达到事先探测成交量供需的强弱,进而分析成交量的发展趋势及其将来是否有转势的意愿,属于成交量的反趋向指标。

 

计算方法

成交量减N日前的成交量,再除以N日前的成交量,放大100倍,得到VROC值。具体计算公式:

VROC=(成交量-N日前的成交量)÷N日前的成交量×100

参数设置:N值表示间隔天数,一般取12。

VROC的应用技巧:

1. VROC向下跌破零,预示有主流资金撤退迹象。

2. VROC向上突破零,预示有主流资金介入迹象。

3.股价创新高,VROC未配合上升,显示上涨动力减弱。

4.股价创新低,VROC未配合下降,显示下跌动力减弱。

5.股价与VROC从低位同时上升,表示趋势仍有上升动能。

6.股价与VROC从高位同时下降,表示趋势仍有下跌动能。

VROC的实际运用:

今年年初的两会行情从元月启动,于3月21日达到该波段行情的最高峰1693点,当天的股指虽然较前一交易日上涨的,但VROC指标值却比前一交易日大幅度回落,从375急剧下滑到56,22日跌到-15,这种背离走势说明有主流资金正在撤离。果然,这里成了该波段行情的最高点,此后大盘调整了三个月,直到“6.24”行情的启动。“6.24”行情中也出现类似情况,股指在6月24日强劲上冲后,就迅速转入强势调整中,直到7月9日股指还在1730点一带维持强势整理,盘面并没有异常变化。但是,当天的VROC指标突然刺穿0轴线,从119迅速跌到-35。第二天股指即出现破位走势,并且一直调整至今。

量能指标VROC于实际应用中需要注意的是:当VROC指标在大盘处于整理阶段时会与0轴线粘合缠绕在一起,这时VROC指标的分析效果不明显。它主要用于对较大级别行情的头部和底部的判断,及对趋势发展和转向的研判上比较有效。

量能指标应用之四:VOSC指标

VOSC指标又名移动平均成交量指标,但是,它并非仅仅计算成交量的移动平均线,而是通过对成交量的长期移动平均线和短期移动平均线之间的比较,分析成交量的运行